Finanzkrise 2.0 + Risikomanagement von Banken. Regulatorische Entwicklungen – Konzepte für die Umsetzung | ESV 2012

Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Unter dem Eindruck teilweise existenzgefährdender Verluste im Zuge der Finanzmarktkrise stehen Banken heute vor immensen Anstrengungen. Die Institute müssen zugleich eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten.

Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, u. a.:

• die überarbeiteten MaRisk (BA)
• die neue SolvV
• Risikofrüherkennungsverfahren (einschließlich marktdatenbasierter Risikofrüherkennung)
• Krisenindikatoren
• Risikotragfähigkeitsmodelle
• Stresstests
• Liquiditätssteuerung
• Risikoeinheit im Kreditgeschäft und
• Institutsvergütungsverordnung

Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft – praxisnah und wissenschaftlich fundiert!

(Text+Bild: Erich Schmidt Verlag)

Herausgegeben von Axel Becker und Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler
Mit Beiträgen von Axel Becker, Arne Martin Buscher, Carsten Demski, Karl Dürselen, Dr. Karsten Geiersbach, Wolfgang Greiner, Jan Hrynko, Arno Kastner, Helge Kramer, Karina Kuks, Thorsten Manns, Michael Mertens, Stefan Prasser, Dirk Röckle, Susanne Rosner-Niemes, Diana Savova, Alexander Schmid, Daniela Schröder, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Thomas Stausberg, Prof. Dr. Stefan Zeranski

1. Auflage 2012, 488 Seiten, 15,8 x 23,5 cm, fester Einband

Erich Schmidt Verlag, ISBN 978-3-503-13688-9